17 de maio de 2023
Nos cenários voláteis do comércio de criptomoedas, cada decisão pode ser a diferença entre um lucro notável e uma perda considerável. Entre a enxurrada de moedas digitais, MemeCoins como PEPE, BEN, DOGE e muitas outras despertaram um interesse considerável na comunidade comercial global. Uma estratégia que ganhou popularidade neste mercado em ritmo acelerado é a negociação sanduíche, uma técnica que, quando combinada com o poder da inteligência artificial (IA) e o conceito de Valor Máximo Extraível (Maximal Extractable Value - MEV), pode levar a resultados impressionantes.
O mundo do comércio de criptomoedas é tão imprevisível quanto lucrativo, chamando a atenção de investidores e traders experientes em todo o mundo. Entre as estratégias empregadas, a negociação sanduíche tornou-se um mecanismo popular para maximizar os retornos. Os bots de Valor Máximo Extraível (MEV), alimentados por inteligência artificial (IA), apresentam um caminho interessante para automatizar essas negociações, reduzindo o esforço manual e potencialmente aumentando as margens de lucro. Este artigo tem como objetivo orientá-lo na implementação de IA em um bot MEV para realizar negociações sanduíche em várias MemeCoins.
A Magia da Negociação Sanduíche e do MEV
No mundo das criptomoedas, a negociação sanduíche é uma estratégia que envolve colocar uma transação entre duas outras, efetivamente "sanduichando" sua transação para obter lucro potencial. É uma tática astuta que busca explorar pequenas mudanças de preço. Por outro lado, o MEV refere-se ao valor total que um minerador pode extrair de um bloco ao incluir, excluir ou reordenar seletivamente as transações dentro do bloco.
Imagine a negociação sanduíche como um jogo de xadrez, onde o MEV representa os movimentos potenciais para dar xeque-mate no rei. O tabuleiro de xadrez é o mempool, uma área de retenção temporária para transações pendentes, e sua tarefa é posicionar estrategicamente suas peças (transações) para encurralar o rei (lucros).
Compreendendo o Básico: Negociação Sanduíche e MEV
Antes de mergulhar na implementação, é essencial entender os dois principais conceitos envolvidos: negociação sanduíche e MEV.
A negociação sanduíche envolve a colocação de uma transação entre duas outras, "sanduichando" a sua própria transação. Isso geralmente é feito para explorar pequenas mudanças de preço para obter lucro. O MEV, por outro lado, é o valor total que um minerador pode extrair de um bloco ao incluir, excluir ou reordenar arbitrariamente as transações dentro do bloco.
# Representação Conceitual
class Transaction:
def __init__(self, sender, receiver, amount):
self.sender = sender
self.receiver = receiver
self.amount = amount
# A Negociação Sanduíche
trade1 = Transaction("Trader1", "Trader2", 100)
my_trade = Transaction("Me", "Trader2", 100)
trade2 = Transaction("Trader1", "Trader2", 100)
Configurando Seu Ambiente
Para começar, você precisará de um ambiente de desenvolvimento com Python 3.7+ e pacotes como web3.py para interagir com a blockchain Ethereum e tensorflow ou pytorch para construir e treinar o modelo de IA.
pip install web3 tensorflow
Entre no Palco: o Bot MEV Alimentado por IA
O verdadeiro desafio está em identificar negociações sanduíche lucrativas e executá-las no momento certo. É aqui que a IA vem para o resgate. Um bot MEV alimentado por IA pode monitorar o mempool, prever negociações lucrativas usando algoritmos de aprendizado de máquina e executar essas negociações automaticamente.
Imagine ter um mestre de xadrez experiente sussurrando movimentos em seu ouvido, prevendo a estratégia de seu oponente e ajudando você a tomar as melhores decisões. Esse é o poder que um bot MEV alimentado por IA traz para sua estratégia de negociação.
Construindo um Bot MEV Alimentado por IA
Monitorando o Mempool
Para executar negociações sanduíche, seu bot precisa monitorar o mempool – onde todas as transações pendentes são armazenadas. A biblioteca web3.py fornece funcionalidades para interagir com o mempool Ethereum.
from web3 import Web3
w3 = Web3(Web3.HTTPProvider('https://mainnet.infura.io/v3/YOUR-PROJECT-ID'))
# Obtendo o bloco mais recente
latest_block = w3.eth.getBlock('latest')
# Obtendo as transações do bloco
transactions = latest_block.transactions
Treinando o Mestre do Xadrez: Construindo o Modelo de IA
Para prever negociações lucrativas, o bot conta com um modelo de IA treinado em dados históricos de transações. Esse modelo aprende a identificar padrões que levam a negociações sanduíche lucrativas. Pense nisso como a intuição do bot, aprimorada pela revisão de milhares de jogos e resultados anteriores.
No mundo do Python, bibliotecas como TensorFlow ou PyTorch oferecem ferramentas poderosas para criar e treinar tais modelos. Usando-as, você pode treinar um modelo para prever se uma transação resultaria em uma oportunidade de sanduíche lucrativa com base em características como o valor da transação, o preço do gás e o preço do token.
Identificando negociações lucrativas
Seu bot precisa identificar potenciais negociações sanduíche, um processo que pode ser automatizado usando IA. Usando dados históricos de transações, você pode treinar um modelo para prever quais transações podem resultar em oportunidades lucrativas de sanduíche.
# Exemplo de código para um modelo preditivo básico usando import tensorflow as tf
from tensorflow import keras
model = keras.Sequential([
keras.layers.Dense(64, activation='relu'),
keras.layers.Dense(64, activation='relu'),
keras.layers.Dense(1)
])
model.compile(optimizer='adam', loss='mean_squared_error')
Com esse modelo, você pode inserir características como o valor da transação, o preço do gás e o preço do token, e treinar o modelo para prever se uma oportunidade de negociação sanduíche é lucrativa ou não.
Executando negociações
Depois que uma negociação lucrativa é identificada, seu bot precisa executar a negociação de sanduíche. Ele deve enviar uma transação com um preço de gás mais alto para obter sua transação minerada antes da alvo e outra transação depois para fechar o sanduíche.
# Criando uma transação
transaction = {
'to': '0xF0D346A86A68086846363185d24D5893f3',
'value': w3.toWei(1, 'ether'),
'gas': 2000000,
'gasPrice': w3.toWei('40', 'gwei'),
}
# Enviando a transação
signed_txn = w3.eth.account.signTransaction(transaction, private_key)
txn_hash = w3.eth.sendRawTransaction(signed_txn.rawTransaction)
A execução da negociação sanduíche envolve a sincronização correta das transações. Também é crucial garantir que você não esteja gastando mais com gás do que potencialmente ganharia com a negociação.
Vigilância Constante: Monitoramento e Ajuste
O ingrediente final dessa mistura é o monitoramento e ajuste contínuos. O mundo das negociações de criptomoedas é dinâmico e está em constante mudança. Os modelos, por mais bem treinados que sejam, podem ficar desatualizados. Portanto, é fundamental avaliar o desempenho do seu bot e ajustar seu modelo conforme necessário.
# Exemplo de código para avaliar o desempenho do modelo
loss = model.evaluate(test_dataset, test_labels, verbose=2)
print("Model loss: ", loss)
Construir um bot MEV alimentado por IA para negociação sanduíche com MemeCoins é um empreendimento complexo, mas recompensador. Este artigo fornece um guia básico para entender e implementar tal sistema. O mundo da negociação de criptomoedas é dinâmico e está em constante evolução, e o sucesso está no aprendizado, adaptação e inovação contínuos. Seja você um trader experiente ou um entusiasta curioso, aproveitar o poder da IA e da tecnologia blockchain pode abrir novos caminhos para lucro e exploração.
import time
import numpy as np
from web3 import Web3
from tensorflow.keras.models import load_model
class MEVBot:
def __init__(self, model_path, provider, private_key):
self.model = load_model(model_path)
self.w3 = Web3(Web3.HTTPProvider(provider))
self.private_key = private_key
self.account = self.w3.eth.account.privateKeyToAccount(self.private_key)
def get_pending_transactions(self):
latest_block = self.w3.eth.getBlock('latest')
transactions = latest_block.transactions
return transactions
def extract_features(self, transaction):
# Extrai e pré-processa as características das transações para o modelo
features = np.array([transaction.value, transaction.gas, transaction.gasPrice])
return features.reshape(1, -1)
def is_profitable(self, transaction):
features = self.extract_features(transaction)
prediction = self.model.predict(features)
return prediction > 0.5 0.5 # limite para decidir se uma negociação é lucrativa
def send_transaction(self, transaction):
signed_txn = self.w3.eth.account.signTransaction(transaction, self.private_key)
txn_hash = self.w3.eth.sendRawTransaction(signed_txn.rawTransaction)
return txn_hash
def execute_trade(self, transaction):, transaction):
# Clona a transação e aumente o preço do gás para a negociação sanduíche
sandwich_transaction = transaction.copy()
sandwich_transaction['gasPrice'] += self.w3.toWei('1', 'gwei') # Aumenta o preço do gás em 1 gwei
# Envia a transação sanduíche de abertura
opening_hash = self.send_transaction(sandwich_transaction)
# Aguarda a transação ser minerada
self.w3.eth.waitForTransactionReceipt(opening_hash)
# Envia a transação sanduíche de fechamento
closing_hash = self.send_transaction(sandwich_transaction)
return opening_hash, closing_hash
def run(self):
while True:
transactions = self.get_pending_transactions()
for txn_hash in transactions:
transaction = self.w3.eth.getTransaction(txn_hash)
if self.is_profitable(transaction):
self.execute_trade(transaction)
time.sleep(1) # Pausa por 1 segundo antes de verificar novas transações
if __name__ == "__main__":
bot = MEVBot('model_path', 'https://mainnet.infura.io/v3/YOUR-PROJECT-ID', 'YOUR-PRIVATE-KEY')
bot.run()
Esse script cria uma classe MEVBot que monitora o mempool em busca de novas transações, prevê se uma negociação sanduíche seria lucrativa usando um modelo de IA e executa a negociação se houver previsão de lucro. O modelo de IA é carregado de um arquivo e deve ser treinado previamente usando dados históricos de transações.
Observe que o código é uma representação básica dos conceitos e não lida com erros ou casos extremos. Além disso, observe que interagir com a blockchain Ethereum dessa maneira pode ser muito arriscado e potencialmente antiético. Sempre certifique-se de entender o código e os riscos envolvidos antes de executar qualquer script como esse.
A fusão da tecnologia de IA e blockchain promete revolucionar a maneira como abordamos o comércio de criptomoedas. Ao combinar a estratégia de negociação sanduíche, o conceito de MEV e o poder da IA, os traders podem potencialmente maximizar seus retornos no mundo imprevisível das MemeCoins.
No entanto, como acontece com todas as ferramentas, elas devem ser usadas com responsabilidade. Os traders precisam considerar as implicações éticas e compreender os riscos inerentes associados a tais atividades. Afinal, o objetivo não é apenas vencer uma partida de xadrez; é fomentar uma cultura que respeita o jogo e todos os seus jogadores.
Lembre-se de que, embora a tecnologia possa fornecer ferramentas poderosas, considerações éticas e uma compreensão clara dos riscos são cruciais ao se envolver em tais atividades. Boas negociações!
Esse artigo foi escrito por Javier Calderón Jr e traduzido por Isabela Curado Nehme. Seu original pode ser lido aqui.
Top comments (0)